Який тест одиничного кореня використовувати для панельних даних?
Ми можемо вибрати кореневі тести панелі Unit на основі типу набору даних, наприклад збалансованого чи незбалансованого. Для незбалансованого набору даних панелі ми можемо використовувати Типові випробування Фішера ADF і Phillips Perron цього достатньо для перевірки стаціонарності. Однак, якщо дані збалансовані, ці методи дають оманливі результати. 29 березня 2017 р
Більшість панельних тестів одиничного кореня є такими призначений для перевірки нуля. гіпотеза одиничного кореня для кожного окремого ряду в панелі.
Ви можете використовувати кілька тестів, щоб виявити наявність одиничного кореня в часовому ряді. Найпоширенішим є Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF), тест Філіпса-Перрона (PP) і тест Квятковського-Філліпса-Шмідта-Шина (KPSS).
4 Діагностичні тести. Діагностичні тести панелі даних можна згрупувати в чотири категорії: серійна кореляція, гетероскедастичність, перехресна залежність та ендогенність.
Тест ADF вибрано для перевірки стаціонарності набору даних. Результати підсумовані в таблиці 3 для нестаціонарної нульової гіпотези. При p-значеннях для всіх показників менше 0,05 панельні дані вважаються стаціонарними для подальшого аналізу. …
Ми можемо вибрати кореневі тести панелі Unit на основі типу набору даних, наприклад збалансованого чи незбалансованого. Для незбалансованого набору даних панелі ми можемо використовувати Типові випробування Фішера ADF і Phillips Perron цього достатньо для перевірки стаціонарності. Однак, якщо дані збалансовані, ці методи дають оманливі результати.